※ 引述《BuyPut (哈哈)》之銘言：
: Delta值，就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
: Gamma值，表示現貨價格變動時Delta的變動情形
: Vega值，是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
: Theta值，是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
: Rho值，是衡量利率變動對選擇權價格的影響
: http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: 定義、意思網路上都一大堆
: 不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用？
: 我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好？
完全沒啥用
實際操作是完全另回事
我就直接問各位
周選 跟 月選 那個風險較大？
我定義風險就是機率低且突發性的重大損失
希臘字可以回答的了嗎？
並不是說希臘字完全不重要
而是對操作來說 真的不是重點
我就一直強調 op的風險(無論買或賣方)低於期貨
光是這點 就一堆人罵
為什麼一堆人堅持認為op賣方風險無限？
這可以從greeks回答嗎？

不懂的的當然覺得沒用

你確定你的群組裡真的有所謂的高手？？

其實我同意 賣方風險比期貨低 大該是實際操作後才能體會

鷹爪門的站出來~ http://i.imgur.com/PTeNEMx.jpg XD

不懂greeks幫QQ我還記得c之前弄個隨機模擬的東西就好像發現新大陸一樣大放厥詞。這次講賣方策略有點dejavu呢

賣方風險比期貨低, 但獲利則是遠低於期貨.只強調風險根本沒意義.

sesee兄 我承認我不熟 orz 你又不來指導一下

呃 你當法人端trade greeks是傻子嗎?

同樣的人 在stock板和option評價差很多看來不同版的人誠度差很多

我去挑戰買方 當然一堆人罵 正常啦tradesque 法人是法人 我是指我們小散戶操作來說

跟法人散戶無關。你的作法剛好相反。做買方可以不看Greeks. 但是做賣方一定要看Greeks

散戶一樣要看阿 為何不看 我就是trade greeks的你不懂不熟還講這麼武斷的話很無知

可以請教你如何用greeks來操作嗎？ 我真不知

有很多書可以看，我單純覺得你一開始就講沒用後來才說不知道，靠杯那你前面講沒用不就建立在你無知嗎?

我看過很多書 還沒看過 如何用greeks來操作的操作當然是看 盤勢 看greeks幹嘛這兩天大漲 當然就是作多 你看greeks有何用？

看著greeks波動就知道特性了，不就知道可以怎麼交易了找gamma大的地方做阿同學，一樣做多效率是有差的

你greeks那麼厲害 我就問你 週選還是月選 風險大？greeks根本回答不出這樣的問題

在風險定義不明的情況下沒什麼好討論的

我就定義了嘛！風險：無預景、突發性的重大損失

那只代表你做得到的交易greek對你作用可能不大

因為你沒去思考op價格微分後的影響你自然不會覺得greek有用我交易greek的情況就不會覺得你定義的風險是風險有很多東西是可以tradeoff的，在不出現套利價格情況greek能做的事可多了

好吧你厲害。我是覺greeks無用，你覺有用要不要發一篇

你花錢我就寫阿

哈哈哈 那請你永遠別寫了

我也沒要讓別人覺得我厲害 單純看不慣你不懂又說沒用你懂然後說沒用那我也沒話講 就單純認知不同

那你說有用，你又不講清楚罵我無知 那你要不要證明 你是對的？

這我吃飯工具你不附錢就要我講，天底下有這麼好的事喔其實不用證明阿 大家看一看就知道了 (菸)

你說有用，又不講。還罵別人無知。這是有心來討論的嗎？

c不要再嘴了。秀下限而已。不看greeks做賣方只是證明你是業餘的。等哪天爆炸就幫QQ了。當然。我也不會跟你講greeks怎麼個用法。這是職業的吃飯工具。越少人知道越好。用激將法也沒人會平白教你。只是在心裡偷笑你這個業餘的。坐看好戲而已

不單是風險高低的問題 op的槓桿更高於期貨單看greeks不見得能賺錢 但不看greeks 能作的卻是有限

are2剛好相反吧。不看greeks能做的才多。因為不管風險啊。不管風險才能壓大

我也認為沒用 有用的話 就不會上ptt來戰