[問題] 價平雙賣策略
作者: www1025 (G) 2015-01-29 04:50:32
各位大大安安
目前是1/29 4:44
道瓊崩了180點
小弟驚嚇之餘，想到了一個選擇權策略
想PO上來問問各位高手們的意見如何
我的策略很簡單：價平雙賣，價外兩檔雙買。
如上圖所示，假設今天收盤時小弟9500雙賣，然後買入9600c跟9400p，如此一來，最大獲
利及最大損失為75跟25。
聽起來不錯對吧？
但小弟又比對了一下過去每週三的結算價，發現勝率只有一半不到，這個策略出了什麼問
題嗎？
有沒有更好的策略可以操作呢？
感謝大家。
作者: madguy (一星如月) 2015-01-29 06:28:00
這就是買進蝶式價差策略啊，好處是獲利點數比損失點數多壞處是獲勝機率不高，選擇權是很公平的，策略本身一點問題也沒有。
作者: belive5 (belive) 2015-01-29 07:09:00
照你這樣算這策略跟本神 正期望值也太高了吧做個幾組看看啊 策略都伸手牌 你不要進來淌這混水了 賠比較快
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥) 2015-01-29 08:18:00
下場玩就知道問題在哪了
作者: h6u4 (h6u4) 2015-01-29 08:42:00
建議價平雙賣 價外也雙賣 這樣權利金才收得多
作者: mummyqq (mummy) 2015-01-29 08:51:00
台股一直死魚 這策略很難玩
作者: woodyies (阿餅) 2015-01-29 13:27:00
不就是死魚才好做雙賣嗎
作者: www1025 (G) 2015-01-29 13:54:00
問題同樓上...不是死魚才好賺嗎回belive：看不懂你在說什麼...
作者: P1793 2015-01-31 05:19:00
雙買要波動大才行…
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