欸
我剛剛看了一下台指期/加權指數
台指期遠遠高於加權指數 也就是正價差
就算把八月要除息的點數補回去 基差依然很大
問了一下AI 他說台指期隱含利率可能高達20%~30%
眾所皆知正二是藉由持有期貨來實現兩倍槓桿
本來期貨是大戶和外資避險用的 期貨是逆價差 台股殖利率又高
過去正二可以每月爽吃外資豆腐
但現在因為正價差 反而是被吃豆腐的那個
為什麼台指期正價差這麼大？
你各位正二教真的OK嗎？